Анализ причин обвала рынка: доминирование продавцов и активность роботов
Выявленная высокая доля продаж через индексные инструменты и активная фиксация прибыли алгоритмами в ликвидных бумагах (Лукойл, Сбер, Т) подтверждают устойчивый негативный тренд. Это указывает на системное снижение спроса на российский рынок, что создает давление на котировки IMOEX и крупных эмитентов.
Хроники падения последних пары недель Ну и еще одна статья о природе обвала последних пары недель (мониторим в том числе в реальном времени продажи-покупки и стараемся отслеживать разгрузки роботами) - продавцы доминировали все дни кроме одного (понедельника на этой неделе) - много довольно было разгрузок роботами - в Лукойле, Т, Яндексе, Сбере, ВТБ, Роснефти - чем больше было в % сделок продавцов, тем в среднем больше падала бумага - 50-60% продаж прошло через продажи индекса (пропорциональное весам снижение всех бумаг) https://telegra.ph/Kogo-prodavali-togo-i-ronyali-chto-pokazyvaet-stakan-MOEX-za-dve-nedeli-07-02 P.S. данные берем напрямую/в реальном времени по стаканам, несколько отличается то что у нас получилось в разрезе по бумагам от того что публикует мосбиржа (но зато и больше корелляция % доли продавцов с % изменения цены)